これは「任意同行」といわれるものです。
まずは、事件の被疑者（犯罪を行ったと捜査機関から疑われている人）として話を聞きたいのか、参考人（被疑者以外で事件について事情を知っている人）として話を聞きたいのかを確認してください。
単なる参考人であれば、必ずしも警察署まで同行しなければいけないわけではありません。
被疑者であるとすると、同行しなかったことを理由に「逃亡のおそれあり」として逮捕状請求をされるおそれがあります。すぐに弁護士に連絡をして、早急の接見要請をしてください。弁護士の初回接見は取調中であってもできますので、接見の上、職場に対する説明など当座の対応を相談できます。
いずれの場合であっても、「どこの警察署に同行するのか」「どのような事件についての話を聞くのか」を、その場で警察官に確認しておくことは忘れないでください。
